Il modo perturbante un movimento furetti media la tendenza da una massa di misure confuse può essere visto tracciando la media mobile a 10 giorni insieme con i pesi quotidiani originali, mostrati come piccoli diamanti. Le medie mobili weve utilizzato finora dare uguale importanza a tutti i giorni nella media. Questo neednt essere così. Se ci pensate, si pretende molto senso, soprattutto se siete interessati a utilizzare una più lunga durata media per appianare urti casuali di tendenza in movimento. Assumere state usando una media mobile a 20 giorni. Perché il peso quasi tre settimane fa da considerarsi ugualmente rilevanti per la tendenza attuale come il peso di questa mattina Varie forme di medie mobili ponderate sono state sviluppate per affrontare questa obiezione. Invece di aggiungere le misurazioni per una sequenza di giorni e dividendolo per il numero di giorni, in ponderata media mobile ciascuna misurazione viene prima moltiplicato per un fattore di ponderazione che differisce da un giorno all'altro. La somma finale è diviso, non dal numero di giorni, ma dalla somma di tutti i fattori peso. Se si utilizzano fattori di peso più grandi per i giorni più recenti, e fattori più piccoli per le misure più indietro nel tempo, la tendenza sarà più rispondente alle recenti modifiche senza sacrificare la lisciatura una media mobile fornisce. Una media mobile ponderata è semplicemente una media ponderata mobile con tutti i fattori di peso pari a 1. È possibile utilizzare qualsiasi peso fattori che ti piace, ma un insieme particolare con il monicker jawbreaking esponenziale lisciata media mobile si è dimostrato utile in applicazioni che vanno dal radar di difesa aerea alla negoziazione sul mercato pancia di maiale Chicago. Consente di mettere al lavoro sulle nostre pance pure. Questo grafico mette a confronto i fattori di peso per una media mobile a 20 giorni in modo esponenziale lisciato con una media mobile semplice che pesi ogni giorno allo stesso modo. livellamento esponenziale dà la misura di oggi due volte il significato della media semplice sarebbe assegnarlo, di misura ieri un po 'meno di quello, e ogni giorno successivo meno rispetto al suo predecessore con il giorno 20 contribuendo solo il 20 per quanto riguarda il risultato come con una media mobile semplice. I fattori di peso in un modo esponenziale lisciato media mobile sono potenze successive di un numero chiamato il costante livellamento. Una media mobile esponenziale lisciato con una costante livellamento di 1 è identico a un media mobile semplice, dal momento che da 1 a qualsiasi potenza è 1. costanti Smoothing meno di 1 pesano dati recenti più pesantemente, con la polarizzazione verso le misure più recenti aumentando come la levigatura diminuzione costante verso lo zero. Se la costante di smoothing superiore a 1, i dati meno recenti hanno un peso maggiore rispetto recenti misurazioni. Questo grafico mostra i fattori di peso risultanti da diversi valori della costante di lisciatura. Si noti come i fattori di peso sono tutti 1 quando la costante livellamento è 1. Quando la costante livellamento è compreso tra 0,5 e 0,9, il peso attribuito ai vecchi dati cade così rapidamente rispetto alle misurazioni più recenti che non c'è bisogno di limitare la media mobile a un determinato numero di giorni possiamo medio tutti i dati che abbiamo, di destra di nuovo fin dall'inizio, e lasciare che i fattori di peso calcolati dalla costante livellamento scartare automaticamente i vecchi dati in quanto diventa irrilevante per la corrente trend. Selecting a lungo termine media mobile Durante l'inseguimento il trend primario che si trovano di fronte a una vasta scelta di medie mobili. È possibile copiare qualcuno elses, e la speranza che hanno fatto una scelta informata, oppure si può basare la selezione sui criteri di seguito. Utilizzare una media mobile che è più o meno la metà della lunghezza del ciclo che si sta monitorando. Se la durata del ciclo picco-picco è circa 250 giorni (1 anno) poi una media mobile 125 giorni è appropriato. la durata del ciclo variano in modo probabilmente saranno lasciati con una scelta di diversi periodi di tempo diversi. Tracciare una serie di AIC contro la storia dei prezzi del grafico e confronta i risultati poi optare per la soluzione migliore. Avete una scelta di tre tipi di media mobile sui grafici incredibili. Quali sono le differenze Ogni tipo di media mobile ha caratteristiche diverse: semplici medie mobili hanno la tendenza ad abbaiare due volte. dando un segnale quando viene aggiunto dati al di fuori della gamma normale e il segnale opposto quando gli stessi dati viene eliminato dal calcolo della media mobile (al termine del periodo di tempo). Essi dovrebbero essere evitati per questo motivo. Si può anche vedere, il grafico sopra, che la media mobile ponderata è più reattivo rispetto alla media mobile esponenziale. salire sempre più e più velocemente che l'EMA durante forti up-trend che cadono più veloce e più lontano nel down-trend e ripercorrono più veloce su inversioni. Nel grafico qui sotto potete vedere che vi è una significativa discrepanza tra la media mobile media mobile e ponderata di 120 giorni esponenziale. La media mobile esponenziale a 80 giorni è una più stretta in forma rispetto alla 120 giorni EMA In breve, la SMA dovrebbe essere evitato ed il movimento periodo di tempo medio ponderato è aumentato (di circa il 50) rispetto alla media mobile esponenziale. Qual è la differenza tra, diciamo, a 30 settimane ponderata media mobile e il suo equivalente al giorno Molto poco, se si guarda al grafico sottostante. Settimanale MA s sono un retaggio dei giorni precedenti a personal computer, quando i commercianti calcolati MA s con i loro strumenti calcolatrice Texas o anche una macchina di aggiunta Burroughs. I dati di input sono stati ridotti al minimo. Non si può avere la botte piena e mangiate: qualunque media mobile si sceglie uno: tenere in tendenza, ma ottiene fuori fino a tardi in uscita o si ottiene in precedenza, ma indica i segnali di uscita più premature (costare soldi e aumentare il vostro pressione sanguigna). Dovete decidere che cosa il vostro obiettivo primario è: cavalcare il trend fino alla sua fine o per fare una rapida uscita quando la tendenza si inverte. In una tendenza in rapido movimento o di blow-off, si vuole utilizzare una media mobile più veloce. come il 100-giorno EMA sopra. In un trend lento, la media mobile più lenta a volte sta meglio, ma si può essere spesso fermati fuori con entrambi. MA s non sono adatti alla negoziazione trend lento movimento: ci sono troppi segnali di uscita falsi, se si scambi con un media mobile più veloce o più lento. Utilizzare un filtro per escludere le tendenze in movimento lento e quindi utilizzare una media mobile più veloce su restanti tendenze (più forti). Nessuna sovrapposizione (o uno spazio) tra la precedente alta secondaria e la corrente secondaria basso (o viceversa in un down-trend). Per ulteriori informazioni su spazi, vedere le tendenze Freddy ciechi. Una correzione secondaria (o modello grafico) che rispetta la media mobile di lungo periodo. correzioni a più breve termine possono essere usati, ma minore è la correzione maggiore è il rischio. Directional Movement sistema 11 settimane ADX GT 25 (o 30) e DI sopra di - (o al di sotto, per un down-trend) Detrended Price Oscillator (20 settimane), maggiore di zero Se avete intenzione di utilizzare una media mobile più veloce per il monitoraggio delle tendenze principali, allora vi consiglio di provare una delle seguenti: EMA 100 giorni o 150 giorni WMA (se si è una creatura di abitudine, a 30 settimane, WMA non farà molta differenza). Se si scopre che sono troppo sensibile, quindi aumentare il periodo di tempo fino ad ottenere il risultato desiderato. Evitare l'uso di semplici medie mobili. Attenzione che le medie mobili ponderate sono molto più sensibili di quelli MAs esponenziali. Evitare l'uso a lungo termine MAs su un trend lento - utilizzare un filtro per identificarli. Provare a utilizzare un media mobile più veloce (100 giorni EMA o 150 giorni MA ponderato) su forti Medie trends. Moving: cosa sono tra i più popolari indicatori tecnici, le medie mobili vengono utilizzati per misurare la direzione del trend corrente. Ogni tipo di media mobile (comunemente scritto in questo tutorial come MA) è un risultato matematico che viene calcolato facendo la media di un certo numero di punti dati del passato. Una volta determinato, la media risultante viene quindi tracciata su un grafico in modo da consentire agli operatori di guardare i dati smussati piuttosto che concentrarsi sulle fluttuazioni di prezzo giorno per giorno che sono insiti in tutti i mercati finanziari. La forma più semplice di una media mobile, opportunamente noto come media mobile semplice (SMA), è calcolato prendendo la media aritmetica di un dato insieme di valori. Ad esempio, per calcolare una media mobile di 10 giorni di base si sommano i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e poi dividere il risultato per 10. Nella figura 1, la somma dei prezzi negli ultimi 10 giorni (110) è diviso per il numero di giorni (10) per arrivare alla media a 10 giorni. Se un operatore desidera vedere una media di 50 giorni, invece, lo stesso tipo di calcolo sarebbe fatto, ma includerebbe i prezzi negli ultimi 50 giorni. La media risultante di seguito (11) tiene conto degli ultimi 10 punti di dati al fine di dare ai commercianti un'idea di come un bene ha un prezzo relativamente agli ultimi 10 giorni. Forse vi state chiedendo il motivo per cui gli operatori tecnici chiamano questo strumento un movimento solo un mezzo normale media e non. La risposta è che, come nuovi valori diventano disponibili, i punti di dati più vecchi devono essere eliminati dal set e nuovi punti di dati deve venire a sostituirli. Così, il set di dati è in continuo movimento per tenere conto di nuovi dati non appena disponibili. Questo metodo di calcolo assicura che solo le informazioni correnti viene contabilizzato. In figura 2, una volta che il nuovo valore di 5 viene aggiunto al set, la scatola rossa (che rappresenta gli ultimi 10 punti dati) si sposta verso destra e l'ultimo valore di 15 è scesa dal calcolo. Dato che il relativamente piccolo valore di 5 sostituisce il valore massimo di 15, ci si aspetterebbe di vedere la media della diminuzione insieme di dati, cosa che fa, in questo caso da 11 a 10. Che Do medie mobili assomigliare Una volta che i valori della MA sono stati calcolati, essi vengono tracciati su un grafico e collegate per creare una linea di media mobile. Queste linee curve sono comuni nelle classifiche di operatori tecnici, ma come vengono utilizzati può variare drasticamente (più in seguito). Come si può vedere nella figura 3, è possibile aggiungere più di una media mobile su qualsiasi tabella regolando il numero di periodi di tempo utilizzati nel calcolo. Queste linee curve possono sembrare distrazione o confusione in un primo momento, ma youll abituarsi a loro col passare del tempo. La linea rossa è semplicemente il prezzo medio degli ultimi 50 giorni, mentre la linea blu è il prezzo medio degli ultimi 100 giorni. Ora che avete capito ciò che una media mobile è e quello che sembra, e introduce un diverso tipo di media mobile e di esaminare come si differenzia dal già citato media mobile semplice. La media mobile semplice è estremamente popolare tra i professionisti, ma come tutti gli indicatori tecnici, ha i suoi critici. Molte persone sostengono che l'utilità della SMA è limitata perché ogni punto della serie di dati è ponderata la stessa, indipendentemente da dove si verifica nella sequenza. I critici sostengono che i dati più recenti è più significativo rispetto ai dati meno recenti e dovrebbe avere una maggiore influenza sul risultato finale. In risposta a queste critiche, i commercianti hanno iniziato a dare più peso ai dati recenti, che da allora ha portato all'invenzione di vari tipi di nuovi media, la più famosa delle quali è la media mobile esponenziale (EMA). (Per approfondimenti, consultare Nozioni di base di medie mobili calibrati e cosa è la differenza tra un SMA e un EMA) media mobile esponenziale La media mobile esponenziale è un tipo di media mobile che dà più peso ai prezzi recenti, nel tentativo di renderlo più reattivo alle nuove informazioni. Imparare l'equazione un po 'complicato per il calcolo di un EMA può essere inutile per molti commercianti, dal momento che quasi tutti i pacchetti grafici fanno i calcoli per voi. Tuttavia, per voi la matematica geek là fuori, qui è l'equazione EMA: Quando si utilizza la formula per calcolare il primo punto della EMA, si può notare che non vi è alcun valore disponibile da utilizzare come EMA precedente. Questo piccolo problema può essere risolto avviando il calcolo con una media mobile semplice e continuando con la formula di cui sopra da lì. Vi abbiamo fornito con un foglio di calcolo di esempio che include esempi reali di come calcolare sia una semplice media mobile e una media mobile esponenziale. La differenza tra l'EMA e SMA Ora che avete una migliore comprensione di come il SMA e l'EMA sono calcolati, consente di dare un'occhiata a come queste medie differiscono. Osservando il calcolo della EMA, si noterà che maggiormente l'accento è posto sui recenti punti di dati, il che rende un tipo di media ponderata. In figura 5, il numero di periodi di tempo utilizzati in ogni media è identico (15), ma l'EMA risponde più velocemente alle variazioni dei prezzi. Si noti come l'EMA ha un valore più alto quando il prezzo è in aumento, e cade più veloce della SMA quando il prezzo è in declino. Questa risposta è la ragione principale per cui molti operatori preferiscono utilizzare l'EMA sopra la SMA. Cosa significano i diversi medie mobili giorni medi sono un indicatore del tutto personalizzabile, il che significa che l'utente può scegliere liberamente qualunque arco di tempo che vogliono durante la creazione del media. I periodi più comuni utilizzati in medie mobili sono 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni. Più breve è l'intervallo di tempo utilizzato per creare la media, più sensibile sarà alle variazioni di prezzo. Più lungo è il periodo di tempo, meno sensibili, o più levigata fuori, la media sarà. Non vi è alcun periodo di tempo giusto da utilizzare durante la configurazione degli medie mobili. Il modo migliore per capire quale funziona meglio per voi è quello di sperimentare un certo numero di diversi periodi di tempo fino a trovare quello che misura il vostro medie mobili strategy. Moving indicatore medio di fornire una misura oggettiva della direzione di tendenza lisciando dati sui prezzi. Normalmente calcolato utilizzando i prezzi di chiusura, la media mobile può essere utilizzato anche con mediana. tipico. chiusura ponderato. e prezzi elevati, basse o aperte così come altri indicatori. Più breve lunghezza medie mobili sono più sensibili e di individuare le nuove tendenze in precedenza, ma anche dare più falsi allarmi. Più medie mobili sono più affidabili, ma meno reattivo, solo raccogliendo le grandi tendenze. Utilizzare una media mobile che è la metà della lunghezza del ciclo che si sta monitorando. Se la durata del ciclo di picco-picco è di circa 30 giorni, poi una media mobile a 15 giorno è appropriato. Se 20 giorni, poi una media mobile 10 giorni è appropriato. Alcuni commercianti, tuttavia, utilizzeranno 14 e 9 medie Giorno del trasloco per i cicli di cui sopra, nella speranza di generare segnali leggermente più avanti del mercato. Altri preferiscono i numeri di Fibonacci su 5, 8, 13 e 21. 100 a 200 giorni (da 20 a 40 settimane) medie mobili sono popolari per cicli più lunghi di 20 a 65 giorni (da 4 a 13 settimane) medie mobili sono utili per cicli intermedi e 5 a 20 giorni per cicli brevi. Il più semplice sistema di media mobile genera segnali quando il prezzo incrocia la media mobile: andare a lungo quando il prezzo incrocia al di sopra della media mobile dal basso. Andare short quando il prezzo incrocia al di sotto della media mobile dall'alto. Il sistema è incline a whipsaws nei mercati che vanno, con attraversamento prezzo avanti e indietro attraverso la media mobile, generando un gran numero di falsi segnali. Per questo motivo, si muovono i sistemi medi normalmente impiegano filtri per ridurre il whipsaws. I sistemi più sofisticati utilizzano più di una media mobile. Due medie mobili utilizza una media mobile più veloce come un sostituto per prezzo di chiusura. Tre medie mobili impiega una terza media mobile per identificare quando il prezzo è che vanno. Molteplici medie mobili utilizzano una serie di sei medie mobili veloci e sei medie mobili lento per confermare l'un l'altro. Medie mobili sfollati sono utili ai fini della trend-following, riducendo il numero di whipsaws. I canali Keltner utilizzano bande tracciate a un multiplo di gamma media vero per filtrare in movimento crossover medi. Il MACD popolare indicatore (Moving Average Convergence Divergence) è una variante dei due in movimento sistema di media, tracciata come un oscillatore che sottrae la media mobile lenta rispetto alla media in rapido movimento. Ci sono diversi tipi di medie mobili, ognuno con le proprie peculiarità. Semplici medie mobili sono più facili da costruire, ma anche i più inclini a distorsioni. medie mobili ponderate sono difficili da costruire, ma affidabile. medie mobili esponenziali ottenere i benefici di ponderazione combinati con la facilità di costruzione. Wilder medie mobili sono utilizzati principalmente in indicatori sviluppati da J. Welles Wilder. Essenzialmente la stessa formula di medie mobili esponenziali, usano diverse ponderazioni mdash per i quali gli utenti devono tenere conto. Indicatore pannello mostra come impostare le medie mobili. L'impostazione di default è una media mobile esponenziale di 21 giorni.
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